วิเคราะห์หุ้น เล่นหุ้นออนไลน์ กับ มาร์เก็ตติวา ทุกอย่าง ฟรี !!!

ค่าเงินของ NZD ไปขึ้นอยู่กับแนวทางของ EFSF

2011-10-20T23:21:00.000-07:00

ในตลาด Forex มีแนวโน้มที่ไม่แน่นอนสำหรับคการต่อสู้ค่าเงินของยุโรปที่มีหนี้เป็นตัวแปลสำคัญ ทีทำให้เกิดความไม่แน่นอนของสกุลเงิน การขึ้นลงของค่าเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ที่ไม่ได้แตกต่างกันมากยังสกุลเงินอื่นๆ

ถามว่าประเทศของสหภาพยุโรปจะยอมรับที่จะให้เงินมากขึ้นเพื่อกองทุน bailout หรือไม่ . มันเป็นโอกาสที่ ธนาคารกลางยุโรป จะถูกถามเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่

สำคัญสำหรับการขยายตัวกองทุนใหม่และธนาคารกลางแน่นอน ในที่สุดจะคัดค้านข้อเสนอดังกล่าว time. ECB ที่มีอยู่แล้วกล่าวว่ารัฐบาลยุโรปควรพยายามที่จะ resole ปัญหาของพวกเขาเองและไม่ควรขอความช่วยเหลือของธนาคารกลางทุกครั้ง

เหตุใด NZD จึงต้องเป็น"สกุลเงินเสี่ยง"? .นึ่งในคำตอบที่เป็นไปได้คือ แนวทางของ EFSF . สามารถอำนวยความสะดวกช่วยเหลือเพื่อที่จะได้รับอนุญาตให้ซื้อพันธบัตรในตลาดรอง

NZD / USD การซื้อขายที่อยู่ใกล้กับ 0.7950 ในวันนี้ในเวลา 01:46 GMT หลังจากที่ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อวานนี้ NZD / JPY ยังเพิ่มขึ้นไป 60.90 - 60.98 ในขณะที่ EUR / NZD ลดลงที่ 1.7334 จากราคาเปิดที่ 1.7349 และปรับตัวลดลงในช่วงการซื้อขายก่อนหน้านี้

ดอลลาร์แคนาดาอ่อนค่า เนื่องจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกองทุน bailout ของสหภาพยุโรป

2011-10-20T23:05:00.000-07:00

ค่าเงินดอลลาร์แคนาดาที่อ่อนค่าลง ในวันนี้ ทำให้กองทุนเก็งกำไรที่สามารถช่วยชีวิตของสหภาพยุโรปได้ แต่ยังมีความเสี่ยงสูง การเก็งกำไรของผู้นำยุโรปอาจเริ่มขยายตัว และเเป็นครั้งแรกที่จะให้เพิ่มสกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต ทางด้านการเงิน สำหรับตอนนี้ตลาด Forex คือตัวขับเคลื่อนที่ดีโดยส่วนใหญ่ข่าวจากยุโรปจึงมีแนวโน้มที่จะตอบสนองอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ หรือ

แม้กระทั่งการเก็งกำไรเกี่ยวกับสหภาพยุโรปและวิกฤตการณ์ของ น้ำมันดิบที่ส่งออก แคนาดามีความเชื่อมั่นขยับลดลงร้อยละ 2.6 ถึง $ 86.05 ต่อบาร์เรลในนิวยอร์กหลังจากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 ลดลงร้อยละ 0.2 ต่อไปนี้ล่วงหน้าเมื่อวานนี้ในขณะที่ Standard & Poor 500 ดัชนี ปรับตัวลดลงร้อยละ 1.3 .

USD / CAD ซื้อขายที่ 1.0189 ในวันนี้เป็นที่เวลา 01:00 GMT หลังจากที่ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อวานนี้ 1.0141-1.0186 EUR / CAD 1.4023, การซื้อขายช่วงก่อนหน้านี้ 1.3944-1.4024 CAD / JPY ซื้อขาย 75.35 หลังจากนั้นก็ลดลง 75.69 - 75.08 เมื่อวานนี้

เงินสี่ด้าน หางานดีๆทำ ในปัจจุบันหายากเต็มที

2011-09-08T23:21:00.000-07:00

จากที่ได้ยินเขาพูดมาว่า คน จบป.ตรีทุกคนจะไดรับเงินเดือนขั้นต่ำ 15000 บาท โอ้แม่เจ้า มัมสวดยอด จริงๆ เลย ลักษณะนี้ อาจมองได้หลายอย่าง เงินเดือนสูงขนาดนี้ คงหางานกันยากแน่นอน ในความคิด ไม่เกียวกับใคร คนเรียนจบไหม่ คงตกงาน เดินเตะฝุ่นปลิวฟุ้ง เลย อยากให้มาลองอ่านหนังสือขายดี ทีตีพิมพ์หลายภาษาทั่วโลก นั้นคือ หนังสือ "เงินสี่ด้าน"

ที่มาของรายได้มาจาก 1 ใน 4 ด้านนี้ อาจจะพูดได้ว่าที่มาของรายได้แต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคน อาจมีรายได้จากการได้รับเงินเดือนจากการทำงานให้กับบริษัททั่วไป ก็แสดงว่าเงินของคุณมาจากด้าน E ไม่ว่าตำแหน่งของคุณจะเป็นภารโรงหรือประธานบริษัทก็ตาม ก็ล้วนแต่เป็นลูกจ้างด้วยกันทั้งนั้น รวมถึง รายได้จากการเป็นนายหน้า เช่น ตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ หรือค่าตัวของคุณเป็นรายชั่วโมง จะเห็นว่าคนกลุ่มนี้ จะไม่มีอิสระภาพทางการเงินและเวลา จะไปไหนมาไหนตามใจตัวเองไม่ เพราะต้องทำงานให้ครบ 8 ชัวโมง ส่วนการเงินก็รอสิ้นเดือนโน้น ที่สำคัญ ทำให้เจ้าของบริษัท รวย รวย

ส่วนอาชีพ นักกฎหมาย แพทย์ นักบิน วิศวกร สถาปานิค และอาชีพอื่น ๆ ยังหมายรวมถึงเจ้าของกิจการขนาดเล็ก เช่น เจ้าของร้านอาหาร กิจการในครอบครัว อาชีพที่ปรึกษา ผู้ให้บริการด้านการทำสวน การทำความสะอาดบ้าน และ อื่น ๆ ถือว่าอยู่ในกลุม S

ถ้าหากรายได้มาจากธุรกิจ โดยที่ไม่ต้องลงมือไปทำงานนั้นเอง จัดอยู่ในกลุ่ม B

ถ้าหากรายได้ขมาจากการลงทุน คุณก็อยู่ในกลุ่ม I

บางคนก็อาจจะมีรายได้มาจากหลายๆด้าน พร้อมๆกันก็ได้ แล้วแต่ละคน

ข้อแตกต่างระหว่างคนที่อยู่ในด้าน S กับ B คือ คนที่อยู่ในด้าน B คือคนที่สามารถปล่อยวางธุรกิจของเขาได้เป็นปี เมื่อเขากลับมา ธุรกิจนั้นก็ยังอยู่และยังอาจจะทำกำไรได้มากขึ้นอีกด้วย ส่วนคนที่ทำงานให้กับตัวเองหรือคนที่เป็นเจ้าของกิจการขนาดเล็กจะไม่สามารถ ทิ้งกิจการของเขาไปได้ และส่วนใหญ่แล้วถ้าคนเหล่านี้หยุดทำงาน รายได้จากกิจการของเขาก็จะหยุดตามไปด้วย ไม่มีอิรภาพทางการเงิน และเวลา

จะเห็นว่าด้าน I การลงทุนนั้น รับรายได้มากที่สุด ฝรั่งเขาจะนิยม เล่นหุ้น เพราะเป็น 1 ใน 2 ทาง ที่ทำให้ร่ำรวยเร็วที่สุดในโลกก็ว่าได้ แล้วพวกนี้มีอิสระภาพทางกางเงิน และเวลาอย่างแท้จริง จะไปไหนก็ได้ เงินก็ออกดอก ออกผลทุกวัน เพราะเขาใช้เงินทำงานแทน

หวยหุ้น มันหมายความว่าอย่างไร ท่านมีความเห็นอย่างไร กับการ เล่นห่วยหุ้น

2011-09-08T00:44:00.000-07:00

ภาพนี้ไม่เกี่ยวกับการเล่น หวยหุ้น

เอามาให้ดูเพื่อความสวยงาม เฉย ๆ

ได้ซัก จึก ไม่ไช่ เต็งเบิ้ล อะไรประมาณ

นั้น หน้าจะดี ว่าแล้ว น้ำลายหย่า....ย

หวยหุ้น มีความเสี่ยงสูงมาก ผมว่าอย่าเล่นเลย เสียเงินอย่างแน่นอน บางวันคุณอาจจะฟลุ๊ค ได้กำไรเยอะ แต่วันต่อ ๆ มา ไม่แน่ว่า จะได้กำไร หรือ หมดตัว แต่ก็สามารถศึกษา หาความรู้ใส่ตัวได้ ดังคำโบร่ำ โบราณ กล่าวใว้ว่า "รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บาแบกหาม" เริ่มเข้าเรื่องเลยละกัน หวยหุ้น สามารอธิบาย หลักการและกฎการเล่นดังต่อไปนี้

ตัวบน คือ ตัวเลขหลังทศนิยมสองตำแหน่งของราคาปิดของตลาด วันนั้น (SET Index )

ตัวล่าง คือ ตัวเลข อาจเป็นบวก หรือ ลบก็ได้ หลังทศนิยมสองตำแหน่งของตัวเลขที่มีการเปลี่ยนแปลง ของ SET Index ตอนปิดตลาด วันนั้น

ยกตัวอย่าง เช่น ราคาตลาดของวันนั้น ปิดเที่ 615.39 +8.96 จุด

ตัวบน คือ 39

ตัวล่าง คือ 96

มารู้จักรูปแบบการเล่นหน่อย มีรูปแบบ ดังต่อไปนี้

เต็งเบิ้ล คือ การระบุตัวเลขของเลขเบิ้ลอย่างชัดเจนหรือเจาะจงลงไปหลังจุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง ของค่าที่ตลาดปิด เช่น เล่นเต็งเบิ้ล 55 บน ถ้าหาก SET Index ปิดที่ xxx.55 ผู้เล่นก็จะเป็นผู้ชนะ และรับกำไรไปนั้นเอง

เต็ง คือ การระบุตัวเลขอย่างชัดเจนและเจาะจงลงไปหลังจุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง ของค่าที่ตลาดปิด เช่น เล่นเต็ง 98 ล่าง หาก SET Index เปลี่ยนแปลงที่ xxx.98 ตอนปิดตลาด ผู้เล่นจะเป็นผู้ชนะ เช่นกัน

โต๊ด คือ การระบุตัวเลขกลับหน้ากลับหลังอย่างใดก็ได้ ไม่ต้องเจาะจง เช่น เล่นโต๊ด 49 บน หาก SET Index ปิดที่ xxx.49 หรือ xxx.94 ผู้เล่นจะเป็นผู้ชนะ

วิ่งหน้า คือ การระบุตัวเลขเป็นจำนวนหลักสิบนั้นเอง เช่น เล่นวิ่งหน้า 3 บน หาก SET Index ปิดที่ xxx.3x ผู้เล่นจะเป็นผู้ชนะ

วิ่งหลัง คือ การระบุตัวเลขเป็นหลักหน่วย เช่น เล่นวิ่งหลัง 2 บน หาก SET Index ปิดที่ xxx.x2 ผู้เล่นจะเป็นผู้ชนะ

วิ่งเบิ้ล คือ การระบุว่าความเจาะจงอย่างมั่นใจว่า วันนี้ตัวเลขจะออกเลขเบิ้ลอย่างแน่นอน เช่น ขอเล่นวิ่งเบิ้ล แล้วกัน วันนี้ วิ่ง บน น่ะ หาก SET Index ปิดที่ xxx.AA AA หมายถึง ไม่ว่าจะออกเลยเบิ้ลอะไรก็ตาม ผู้เล่นจะเป็นผู้ชนะ

มาดู อัตราการจ่ายในการเล่นแต่ละแบบ อัตราการจ่ายไม่เท่ากันในแต่ละแบบ เพราะว่า ความน่าจะเป็นของการเล่นหุ้นให้ถูก หรือ เป็นผู้ชนะนั้นแตกต่างกัน ดังนี้

ยกตัวอย่าง อัตราการจ่าย

เต็งเบิ้ล 1:82

เต็ง 1:80

โต๊ด 1:40

วิ่งหน้า วิ่งหลัง 1:8

วิ่งเบิ้ล 1:8

บางครั้งอาจมีส่วนลด เช่น ส่วนลด 20 % หมายความว่า เขาจะให้สิทธิพิเศษสำหรับผู้เล่น กล่าวคือ หากเล่น 100 บาท เวลาเสียจะเสียเงินแค่ 80 บาท (100 ลบ 20 นั้นเอง)

อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่าย และเปอร์เซ็นต์ส่วนลดนี้ เจ้ามือแต่ละเจ้าจะให้เรทที่แตกต่างกันไป แล้วแต่ว่า จะทำการตลาดแบบไหน

สรุป ดูไปแล้วก็เหมือนการเล่น หวยไต้ดิน ดี ๆ นี้เอง มันเป็นการเดามากกว่า ไม่สามารถนำมาวิเคราะห์ ได้ คล้าย ๆ เป็นการเสียงโชค ดวง อะไรเทือกนั้น โชคพาวาสนาส่ง ก็อาจจะได้เงิน โชคอับ ดวงอับ เสียเงิน เพราะฉะนั้น อย่าเล่นเลยดีที่สุด หันมาศึกษาการ วิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค ดีกว่า เป็นไหน ๆ แถมถูกหลักการด้วย

ประวิติศาสตร์ต้องจารึก EUR/CHF ทะลุเพดาน 800 จุด

2011-09-07T00:29:00.000-07:00

เมื่อวานเป็นวันที่ แสนเศร้าที่สุด รูดขึ้นที่ กว่า 800 จุด เวลาในการขึ้นของ ราคานั้น ไม่ถึง 30 วินาที ด้วยซ้ำไป เงินในพอร์ต เกลี้ยงต้ับ ! บอกแล้วว่าอย่า เสี้ยน เล่นมาได้กำไร อยู่ดี ๆ $200 กว่าเหรียญ กะว่า ขออีกซัก $ 50 ก็แล้วกัน จากการวิเคราะห์ หลาย ๆ อย่าง ว่า มันต้องลงแน่นอน นอนแน่ นอนมาเลยอะไรประมาณนั้น แต่จู่ ๆ โอ้แม่เจ้า กราฟแท่งทะลุแนวต้าน ขึ้นไป 800 กว่าจุด มันเร็วมาก เติ่มmargin ไม่ทันเลย เกิดอะไรขึ้นเนี้ย ไม่อยากบอกว่าขาดทุน จิ๊ป ๆ $ 567 ถือเป็นบทเรียน ราคาแสนแพงแต่ไม่เป็นไหร่ อีก สอง สาม วัน ก็ได้คืนแล้ว คิดว่า อิ อิ

จากเหตุการณ์นี้ มันบอกว่าการเล่นหุ้นนั้นไม่มีอะไรแน่นอน มันสามารถ ผลิกกลับกลับมาได้ตลอดเวลา เพราะฉะนั้น อย่าเชื้อในตัว ชี้บ่งสัญญาณ ซื้อ ขาย มากหนัก หรือ ข่าวคราวต่าง ๆ จบ

วันที่ 6/9/2011 ค่าเงินปอนด์ของ UK ร่วงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน

2011-09-05T22:40:00.000-07:00

ค่าปอนด์ของสหราชอาณาจักรร่วงในวันนี้ รัฐบาลของ UK ยืนยันแล้วว่า เป็นภาวะที่เลวร้ายที่สุดของเศรษฐกิจในสหราชอาณาจักรและเป็นการลดความน่าสนใจของสกุลเงินของ UK ด้วย สาเหตุเกิดมาจาก ปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรป รวมถึงความความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในบางพื้นที่ของประเทศในช่วงต้นเดือนสิงหาคม ด้วย ตอนนี้จึงทำให้ GBP / USD ร่วงลงไป 1.6150-1.6076 จุด และ GBP / JPY ร่วงลง 124.20-123.64 วันนี้ในเวลา 14:01 GMT

จากข่าวนี้ ทำให้มั่นใจพอสมควร ว่าค่าเงิน GBP นั้นได้อ่อนค่าลง ถ้านำไปตีกับเงิน ดอลล่า ของ USAหรือ เงิน เยน ของญี่ปุ่น แล้ว กราฟก็จะดิ่งหัวลง เป็นเทรน บอกให้เราขายนั้นเอง ทุกอย่างอาจมีความผิดพลาดได้ ยังมีอีกหลายปัจจัยเป็นส่วนประกอบ แต่ถ้าเราศึกษาใว้ ก็เป็นประโยชน์กับตัวเราเอง ไม่มีอะไรได้มาแบบ ฟรี ๆ ครับ

แผนการลงทุน เล่นหุ้น จาก $5 ที่โปรแกรมให้มา เป็น $10240 ภายใน 1 ปี

2011-09-02T21:09:00.000-07:00

หลักการบริหารเงิน จาก 5$ ให้ได้ 10240$ ภายใน 1 ปี

ถ้าดูตามรูปแล้ว มันก็แล้วแต่คนว่า จะเลือกแบบไหน ยกตัวอย่าง เช่น เลือกแผนการลงทุนแบบ 20% ของเงินที่มีอยู่(ช่องสีเขียว) สมมุติว่ามีเงิน 5$ ก็คือต้องลงทุน 1$ ต่อไปดูเป้าหมายครับ ต้องการทำกำไร 100% ของเงิน 5$ ทีมีอยู่ ก็คือ เราต้องทำให้ได้ 500 pip ต่อเดือน อาจจะดูมาก แต่เราเก็บวันละ 25 pip ภายใน 1 วันแบ่งการเล่นเป็นกี่ช่วงก็ได้ ตามสะดวก เช่น 2 ช่วง คือเช้า-เย็น เช้าเก็บประมาณ 13 pip เย็นอีก 12 pip ภายใน 1 เดือน จะได้ 500 pip พอดี คือได้กำไร 500% ของเงินที่ลง 1$ = 5$ พอดี เป็นกำไร 100%ของเงินทุนที่มีอยู่ ถ้าได้ 100% ของเงินทุนทุกเดือน ภายใน 10-11 เดือนจะได้ประมาณ 1000 เท่า

แต่ความเป็นจริง มันโหดร้าย มันไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการเสมอไป เพราะฉะนั้น ต้องรู้จังหวะ อ่านข่าว เพื่อเข้าไปทำกำไร บางวันอาจขาดทุน บางวันได้กำไร เป็นเรื่องปกติธรรมดา แต่สิ่งที่เราจะได้ คือ ความรู้ ความชำนาญในการเล่นหุ้น นั้นเอง มีคนบอกว่า คนที่เล่นหุ้นเก่งที่สุด คือ คนที่ ตั้ง stop loss เก่ง เขารู้ว่า จะตัดเนื้อร้าย ทิ้งตอนไหน เพื่อรักษา เนื้อส่วนที่ ดี ๆ ใว้ เพราะ ราคา มันผันผวน และ แกว่งไปมาเหมือน คลื่นและครับ บางวันคลื่นสงบ ดูเหมือนไม่มรอะไร แต่ จู่ ๆ กลับมีพายุกระหน่ำ สัญญาณ การ ซื้อขาย ป่วนเลย แต่ สนุกดีน่ะ

โมเมนตัม MOMEMTUM

2011-09-01T04:04:00.000-07:00

โมเมนตัม MOMEMTUM

โมเมนตัมเป็นเครื่องมือ OSCILLATOR ที่นิยมใช้ในระยะสั้นอีกตัวหนึ่ง ที่สามารถใช้วัดการแกว่งตัวของราคา และเนื่องจากเป็นเครื่องมือระยะสั้น จึงเป็นเครื่องมือที่มักจะสวนทางกับแนวโน้มของราคา (COUNTER TREND) โดยจะนำมาใช้ดูสภาพในช่วงสั้น ของตลาดว่าขณะนั้นอยู่ในภาวะ”ซื้อมากจนเกินไป” (OVERBOUGHT) หรือ “ขายมากจนเกินไป” (OVERSOLD)

สูตรของโมเมนตัม

MOMENTUM = P – Pn

P = ราคาปิดปัจจุบัน

Pn = ราคาปิดเมื่อ n วันที่ผ่านมา

หลังจากที่ได้ค่าความแตกต่างของราคา ที่กำหนดช่วงต่างของเวลาไว้แน่นอนแล้ว นำค่าที่ได้มาทำเป็นเส้นกราฟ จะได้เส้นกราฟที่มีเส้นกึ่งกลาง (เส้นศูนย์) และจะมีส่วนที่เป็นค่าบวกและค่าลบ รูปแบบเครื่องมือโมเมนตัมจะมีลักษณะเป็นการเคลื่อนไหว ขึ้นลงอยู่ในช่วงแคบ ๆ โดยช่วงบนจะเป็นการบอกภาวะ”ซื้อมากจนเกินไป” และช่วงล่างจะเป็นการบอกภาวะ “ขายมากจนเกินไป”

ปกติถ้าใช้ช่วงเลาสั้น ๆ เส้นโมเมนตัมจะปรับตัวขึ้นลงเร็วขึ้น แต่ถ้าใช้ช่วงเวลาที่ยาวขึ้น เส้นโมเมนตัด จะปรับตัวขึ้นลงช้ากว้า ทั้งนี้การเลือกใช้จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมมีข้อสังเกตว่า

เนื่องจากหุ้นบางประเภทมีการซื้อขายสม่ำเสมอ และระดับราคามีการเหวี่ยงตัวไม่มากนัก เช่นหุ้นที่มีทุนจดทะเบียนสูง หรือหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี จะมีรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ให้ภาพชัดเจน และสามารถอ่านทิศทางได้ง่าย หุ้นประเภทนี้ไม่จำเป็นต้องใช้โมเมนตัม แต่สำหรับหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวขึ้นลงอย่างรวดเร็ว โดยในตลาดหลักทรัพย์ไทยหุ้นประเภทนี้ มักจะเป็นหุ้นที่มีราคาต่ำ จะเหมาะกับการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือโมเมนตั้ม เนื่องจากจะเห็นรูปแบบที่ชัดเจนกว่า

ประโยชน์ของเครื่องมือโมเมนตั้ม

1. ใช้สำหรับการลงทุนในช่วงสั้น สามารถนำมาใช้เป็นสัญญาณ เตือนว่า ในช่วงระยะเวลานั้น ราคาหุ้นได้ดีขึ้นมาจนถึงที่สุดแล้ว และน่าจะมีการปรับตัวขึ้นทางเทคนิค โดยหุ้นแต่ละตัวจะมีระดับสูงสุดของโมเมนตัมต่างกัน

2. สามารถนำมาใช้กับสภาพตลาดที่ยังไม่มีทิศทาง (TRENDLESS) หรือในสภาพตลาดที่เคลื่อนไหวอยู่ในช่วงแคบ ๆ ที่เป็นไปใน ลักษณะแนวนอน (SIDEWAYS)

3. นำมาใช้เป็นสัญญาณเตือนว่า แนวโน้มของตลาดที่กำลังมีทิศทางขึ้นหรือลงนั้น “พละกำลัง” ใกล้จะอ่อนตัวลงหรือยังโดยสัญญาณเตือน จะแสดงออกมาในรูปของการแยกทางออก (DIVERGENCE) ของราคาหุ้นกับเส้นโมเมนตัม โดยเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ตรงข้ามกัน

วิลเลี่ยมเปอร์เซ็นต์อาร์ WILLIAM %R

2011-09-01T03:54:00.000-07:00

วิลเลี่ยมเปอร์เซ็นต์อาร์ WILLIAM %R

%R เป็นเครื่องมือแสดงภาวะซื้อมากไป หรือภาวะขายมากไป ซึ่งพิจารณาจากราคาปัจจุบันว่าอยู่ ณ ระดับราคาใดในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ที่กำหนด %Rของช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ถูกคำนวณได้ โดยหักลบราคาปัจจุบันจากราคาสูงสุดของช่วงเวลานั้น แล้วหารผลที่ได้นี้ด้วยช่วงกว้างของระดับราคาของช่วงเวลานั้น ๆ ซึ่งคำนวณได้จากสูตรดังต่อไปนี้

%R = HIGHn – CURRENT LAST

----------------------------

LOWn – HIGHn

เมื่อ n = จำนวนเวลา

HIGHn = ราคาต่ำสุดในช่วงเวลาที่กำหนด
LOWn = ราคาต่ำสุดในช่วงเวลาที่กำหนด

%R จะแตกต่างจากเครื่องมือตัวอื่น ๆ ในด้านมาตรวัด ซึ่งใช้วัดระดับ
ภาวะซื้อมากไปหรือขายมากไปโดยมีระดับอยู่ในช่วงระหว่าง 0 ถึง –100 กล่าวคือระดับ 0 จะอยู่ข้างบน ส่วน – 100 จะอยู่ด้านล่าง เหตุที่วาง SCALE ในลักษณะนี้เพื่อเหตุผลในการคำนวณ ดังนั้นจึงไม่ต้องให้ความสำคัญกับเครื่องหมายลบ

หลักการวิเคราะห์ของ WILLIAMS

สัญญาณซื้อจะเกิดเมื่อ %R ได้ตัดเส้นระดับ -90% ขึ้นไป
สัญญาณขายจะเกิดขึ้นเมื่อเส้น %R ตัดเส้นระดับ –10%
ระดับภาวะซื้อมากไป (OVERBOUGHT ) อยู่ในช่วงระหว่าง 0 ถึง – 10
ระดับภาวะขายมากไป (OVERSOLD) อยู่ในช่วงระดับ –90 ถึง – 100

สโตแคสติกส์ STOCHASTICS

2011-08-30T21:35:00.000-07:00

STOCHASTICS คือ ดัชนีวัดการแกว่งตัวของราคาที่ศึกษาความสัมพันธ์ การเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ กับราคาปิด โดยมาจากข้อสังเกตที่ว่า ถ้าการสูงขึ้นของราคาหุ้นนั้นมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อไป ราคาปิดของหุ้นนั้นจะอยู่ใกล้กับราคาสูงสุด แต่ถ้าราคาของหุ้นมีแนวโน้มลดต่ำลง ราคาปิดจะอยู่ในระดับเดียวกับราคาต่ำสุดของวัน

ถ้าราคาหุ้นกำลังจะเปลี่ยนทิศทางจาก “ขึ้น” เป็น “ลง” เรามักจะพบว่าราคาในระหว่างชั่วโมงการซื้อขายอาจจะสูงขึ้น แต่ราคาปิดจะอยู่ใกล้เคียงกับราคาต่ำสุดของวัน แต่หากราคาหุ้นกำลังจะเปลี่ยนทิศทางจาก “ลง” เป็น “ขึ้น” ราคาปิดจะมีราคาใกล้เคียงกับราคาสูงสุดของวัน แม้ว่าในระหว่างชั่วโมงซื้อขายราคาอาจจะลดต่ำลง

ความสัมพันธ์ระหว่างราคาสูงสุด-ต่ำสุดกับราคาปิด ได้ถูกนำมาพัฒนาเป็นสูตรสมการในการดูแนวโน้มขึ้น หรือลงของราคาหุ้นในช่วงสั้น ๆ โดยนำมาใช้ดูว่า ราคาปิดอยู่ที่ระดับกี่เปอร์เซ็นต์ของช่วงราคาที่ซื้อขายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

หลักการเบื้องต้นในการคำนวณ STOCHASTICS

เครื่องมือ STOCHASTICS ประกอบด้วย

เส้น %K เป็นเส้น STOCHASTICS

เส้น %D เป็นเส้นค่าเฉลี่ยของเส้น %K

%K = ราคาปิด (วันนี้) - ราคาต่ำสุด (ในช่วง n วัน)

ราคาสูงสุด (ในช่วง n วัน) - ราคาต่ำสุด (ในช่วง n วัน)

%D = ค่าเฉลี่ย (n วัน) ของค่า %K

หลักการอ่าน STOCHASTICS

สัญญาณเตือน “ซื้อ” เกิดขึ้นเมื่อเส้น STOCHASTICS เข้าเขต OVERSOLD ที่บริเวณระดับต่ำกว่า 20% และควรซื้อเมื่อเกิดสัญญาณ “ซื้อ” จากการที่เส้น %K ตัดเส้น %D ขึ้น

สัญญาณเตือน “ขาย” เกิดขึ้นเมื่อเส้น STOCHASTICS เข้าเขต OVERBOUGHT ที่บริเวณระดับสูงกว่า 80% และควรขายเมื่อเกิดสัญญาณ “ขาย” จากการที่เส้น %K ตัดเส้น %D ลง

รูปแบบของการตัดขึ้นตัดลง

สัญญาณซื้อหรือขายจากการตัดขึ้นหรือลงในทางปฏิบัติ มักจะมีบางกรณีเกิดเป็นสัญญาณหลอกขึ้นซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนเสียหาย จึงมีกฎเกณฑ์เพิ่มเติมในการอ่านรูปแบบของการตัดขึ้นหรือลง โดยจะดูว่ารูปแบบในลักษณะใดที่จะผลักดันให้ราคาหุ้นขึ้นหรือลงอย่างรวดเร็ว

การตัดค่อนไปทางขวามือ (RIGHT-HAND CROSS-OVER)

เนื่องจากเส้น %K เปลี่ยนทิศทางเร็วกว่าเส้น %D โดยจะวิ่งขึ้นหรือลงก่อน และอาจทำให้เกิดสัญญาณหลอก ดังนั้นสัญญาณที่ดีกว่าคือ การให้ทั้ง 2 เส้นเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ในกรณีเช่นนี้ รูปแบบจะออกมาในลักษณะที่เส้น %K ตัดเส้น %D ค่อนไปทางขวามือ (RIGHT-HAND CROSS-OVER) ซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนกว่า

รูปแบบ HINGE

เป็นรูปแบบการชะลอการขึ้นหรือลงในลักษณะอ่อนตัวลง เป็นเครื่องชี้ว่าราคาหุ้นอาจจะมีการเปลี่ยนทิศทางในเร็ว ๆ นี้

การแยกทางจากกันระหว่างแผนภูมิราคากับแผนภูมิ STOCHASTICS

(DIVERGENCE) แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ

BEARISH DIVERGENCE คือการที่ราคาหุ้นสามารถสร้างจุดสูงใหม่ แต่ STOCHASTICS ไม่สามารถสร้างจุดสูงใหม่เป็นสัญญาณขาย

BULLISH DIVERGENCE คือการที่ราคาหุ้นสร้างจุดต่ำใหม่ที่ต่ำกว่าจุดต่ำเก่า แต่ STOCHASTICS มีจุดต่ำใหม่ที่สูงกว่าจุดต่ำกว่า เป็นสัญญาณซื้อ

รูปแบบ SET-UP

จุดยอดใหม่ของ STOCHASTICS สูงกว่าจุดยอดเก่า ในขณะที่ราคาหุ้นไม่สามารถสร้างจุดสูงใหม่และกลับลดต่ำกว่าจุดสูงเก่าเป็นสัญญาณเตือนว่า การลดต่ำลงของราคาหุ้นไม่น่าจะรุนแรงมากกว่านี้เรียกว่า BULL SET-UP และมีโอกาสที่ราคาหุ้นจะดีดตัวกลับสูงขึ้น

BEAR SET-UP จุดต่ำใหม่ของ STOCHASTICS ต่ำกว่าจุดต่ำกว่าในขณะที่ราคาหุ้นมีจุดต่ำใหม่สูงกว่าจุดต่ำเก่า เป็นสัญญาณเตือนว่า การขึ้นของราคาหุ้นครั้งนี้จะเป็นการขึ้นก่อนที่ราคาจะต่ำลง

รูปแบบ FAILURE แบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ

รูปแบบ KNEE เส้น %K ตัดเส้น%D ขึ้นและถอยกลับแต่ไม่ทะลุผ่านเป็นสัญญาณเตือนว่า ราคาหุ้นยังสามารถที่จะเคลื่อนตัวสูงขึ้นต่อไปได้

รูปแบบ SHOULDER เส้น %K ตัดเส้น %D และดีดตัวสะท้อนกลับแต่ไม่สามารถตัดผ่านไปได้เป็นสัญญาณเตือนว่าราคาหุ้นใกล้จะอ่อนตัวลง

รูปแบบ GARBAGE แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ

GARBAGE TOP เป็นรูปแบบทีเส้น %K ตัดเส้น %D ขึ้น ๆ ลง ๆ อยู่บริเวณเขตภาวะซื้อมากไป รูปแบบนี้จะเกิดขึ้นกับสภาพตลาดที่อยู่ในภาวะขาขึ้น ซึ่งจะใช้ระยะเวลาหนึ่ง หลังจากนั้นจะมีการปรับตัวลง ลักษณะการปรับตัวลงของ STOCHASTIC จะเป็นไปอย่างรวดเร็ว และจะสามารถดีดตัวกลับสูงข้นได้ทันที โดยมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับตัว V จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า SPIKE BOTTOM

GARBAGE BOTTOM เกิดขึ้นในสภาพตลาดขาลง และมีความหมายตรงกันข้ามกับ GARBAGE TOP โดยรูปแบบการปรับตัวสูงขึ้นของ STOCHASTIC จะเป็นไปในลักษณะ SPIKE TOP

ความหมายของระดับ 0% และ 100%

ระดับ 0% หมายถึงระดับที่บอกภาวะขายมากไป (OVERSOLD) ของหุ้นแต่ ณ ระดับนี้ไม่ได้หมายความว่าราคาหุ้นจะลดลงต่ำกว่านี้อีกไม่ได้ เพียงแต่แต่บอกว่า ณ ระดับนี้ราคาหุ้นอาจหยุดพักชั่วคราว หรืออาจดีดตัวสูงขึ้นเล็กน้อย ในลักษณะของ TECHNICAL REBOUND ก่อนที่ราคาจะตกลงต่อระดับ 0% จึงอาจตีความได้ว่าราคาหุ้นได้ลดลงมาถึงระดับ “WEAK”

ระดับ 100 % หมายถึงระดับที่บอกภาวะซื้อมากไป (OVERBOUGHT) ของหุ้น แต่ ณ ระดับนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าราคาหุ้นจะไม่สามารถวิ่งขึ้นสูงต่อไปได้ แต่กลับชี้ให้เห็นว่าหุ้นมีความแข็งแรง (STRONG) จน สามารถผลักดันให้เส้น STOCHASTIC ขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 100% ได้ อย่างไรก็ดี ณ ระดับราคานี้ STOCHASTIC อาจมีการปรับตัวลงมาบ้าง (TECHNICAL CORRECTION) แต่เป็นการปรับตัวเพื่อลดภาวะ OVERBOUGHT มากกว่า

สโตแคสติกส์แบบเร็ว FAST STOCHASTIC

STOCHASTIC แบบเร็วนี้ เป็นเครื่องมือวัดการแกว่งตัวของระดับราคาในปัจจุบัน ภายในช่วงกว้างของระดับราคา ณ ช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ซึ่งมีการแกว่งตัวที่รวดเร็วมาก จึงทำให้หลายฝ่ายไม่นิยมใช้ เนื่องจากมีการแกว่งตัวที่ผันผวนและไม่แน่นอน ดังนั้น SLOW STOCHASTIC จึงเป็นที่นิยมใช้มากกว่า STOCHASTIC นี้ประกอบด้วยค่าดัชนีสองค่าคือ %K และ %D โดยจะบอกถึงภาวะซื้อมากไป (OVERBOUGHT) เมื่อ STOCHASTIC ตัดเส้น 80% ขึ้นไป คืออยู่ในช่วงระหว่างเส้น 80% ถึง 100 % และจะบอกภาวะขายมากไป (OVERSOLD) เมื่อ STOCHASTIC เตือนชี้จะเกิดขึ้นเมื่อเส้น %D ตัดเส้น 20% ลงมา และสัญญาณซื้อจะเกิดขึ้นเมื่อเส้น %Kตัดเส้น %D ขึ้นไป สำหรับสัญญาณเตือนขายจะเกิดขึ้นเมื่อเส้น %D ตัดเส้น 80% ขึ้นไป และสัญญาณขายจะเกิดขึ้นเมื่อเส้น %K ตัดเส้น %D ลงมา

FORMULA

FAST %k = CURRENT CLOSE – LOWEST LOWn

HIGHEST HIGHn – LOWEST LOWn

%D = 3 PERIOD MODIFIED MOVING AVERAGE OF FAST %k

n = NUMBER OF PERIODS

สโตแคสติกส์แบบช้า SLOW STOCHASTIC

SLOW STOCHASTIC เป็นอีกแบบหนึ่งของเครื่องมือวัดการแกว่งตัวของราคา ที่ถูกทำให้ราบเรียบขึ้นจาก FAST STOCHASTIC ซึ่ง SLOW STOCHASTIC ใช้ MODIFIED MOVING AVERAGE ในการหาค่า SLOW %K เท่ากับ 3 PERIOD แต่ใน FAST STOCHASTIC ค่าของ FAST %Kจะใช้ MODIFIED MOVING AVERAGE เท่ากับ 1 PERIOD หรือไม่มีการเฉลี่ยนั่นเอง

FORMULA

SLOW %K = 3 Period Modified Moving Average of FAST %K

%D = 3 Period Modified Moving Average of SLOW %K

หลักการวิเคราะห์ SLOW STOCHASTIC ใช้หลักเดียวกันกับ FAST STOCHASTIC

สโตแคสติกส์แบบปรับปรุง MODIFIED STOCHASTIC

MODIFIED STOCHASTIC เป็นอีกแบบหนึ่งของเครื่องวัดการแกว่งตัวของราคา ที่มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน โดยสามารถทำให้ราบเรียบขึ้นจาก FAST STOCHASTIC หรือทำให้แกว่งตัวมากกว่า SLOW STOCHASTIC

แต่เดิม FAST STOCHASTIC ใช้ MODIFIED MOVING AVERAGE ที่กำหนดช่วงเวลาในการหาค่า %D เท่ากับ 3 และ SLOW STOCHASTIC ใช้ MODIFIED MOVING AVERAGE ที่กำหนดช่วงเวลาการหาค่า %Kและ %D เท่ากับ 3 แต่ใน MODIFIE STOCHASTIC ผู้ใช้สามารถกำหนดค่าของ MOVING AVERAGE เท่ากับช่วงเวลาใดๆก็ได้ และสามารถกำหนดรูปแบบของ MOVING AVERAGE ได้ตามต้องการ เพื่อนำมาใช้ในการคำนวณหาค่า %K

และ %D

หลักการวิเคราะห์ของ MODIFIED STOCHASTIC ใช้หลักเดียวกันกับ FAST และ SLOW STOCHASTIC

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ร่วมทาง / แยกทาง MOVING AVERAGES CONVERGENCE/ DIVERGENCE (MACD)

2011-08-29T21:00:00.000-07:00

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ร่วมทาง / แยกทาง MOVING AVERAGES CONVERGENCE/ DIVERGENCE (MACD)

เครื่องมือที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค ในปัจจุบันนั้นมีอยู่มากมายหลายวิธี แต่ละวิธีจะให้สัญญาณซื้อขายที่ถูกต้อง ชัดเจน ในสภาพตลาดที่แตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เครื่องมือที่เหมาะสำหรับดูวงจรหุ้นในระยะสั้น - ปานกลาง (4-6 อาทิตย์) ที่ราคาหุ้นมีการเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงกว้าง ๆ คือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ร่วมทาง - แยกทาง (MACD)

MACD เป็นเครื่องมือวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิคที่สร้างขึ้น และพัฒนาโดย GERALD APPEL ในปี ค.ศ.1979 ซึ่งเป็นเครื่องมือที่เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกับราคา (TREND FOLLOWING) สามารถใช้วัดระดับ (DEGREE) ตลาดว่าเป็นตลาด BULL หรือตลาด BEAR

วิธีการคำนวณ

เส้น MACD สร้างขึ้นโดยใช้ความต่างระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2 เส้น โดยที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เส้นหนึ่ง ใช้ระยะเวลาในการคำนวณยาวกว่าเส้นค่าเฉลี่ยฯ อีกเส้นหนึ่ง และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2 เส้นนี้ นิยมใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ EXPONENTIAL ส่วนจำนวนวันที่นำมาหาค่าเฉลี่ย ก็อาจเปลี่ยนแปลงได้ แต่ที่นิยมใช้กันทั่วไปคือ 12 วัน และ 25 (หรือ 26 วัน) มีข้อสังเกตว่า เส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวนี้ จะมีระยะเวลายาวนาน กว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นประมาณ 1 เท่า

              การให้สัญญาณซื้อขายที่นิยมวิธีหนึ่งของ MACD คือ การใช้สัญญาณ (SIGNAL LINE) ตัดกับเส้น MACD

MACD = EMA (12 DAYS) - EMA (25 DAYS)
SIGNAL LINE = EMA 9 DAYS OF MACD
EMA = EXPONENTIAL MOVING AVERAGE

เส้น MACD และเส้นสัญญาณ (SIGNAL LINE) จะเหวี่ยงตัวอยู่บนกราฟที่มี SCALE 0 เป็นค่าแกนกลาง

หลักการวิเคราะห์

        1. ถ้า MACD มีค่าเป็นบวก แสดงว่าราคาหุ้นอยู่ในแนวโน้มขึ้นระยะกลาง
        2. ถ้า MACD มีค่าเป็นลบ แสดงว่าราคาหุ้นอยู่ในแนวโน้มลงระยะกลาง
        3. ถ้า MACD มีค่าเป็นบวก และตัดเส้นสัญญาณ (SIGNAL LINE) ขึ้นไป แสดงว่าราคาหุ้นมีแนวโน้มสูงขึ้น เป็นสัญญาณซื้อ (BUY SIGNAL)
       4. ถ้า MACD มีค่าเป็นลบ และตัดเส้นสัญญาณ (SIGNAL LINE) ลงมา แสดงว่าราคาหุ้นมีแนวโน้มลดลง เป็นสัญญาณขาย (SELL SIGNAL)
       5. ถ้า MACD มีค่าเป็นบวก แต่ตัดเส้นสัญญาณ (SIGNAL LINE) ลงมา แสดงว่าราคาหุ้นกำลังมีแนวโน้มชะลอการลงหรือปรับตัวขึ้นช่วงสั้น
       6. ถ้า MACD มีค่าเป็นลบ แต่ตัดเส้นสัญญาณ (SIGNAL LINE) ขึ้นไป แสดงว่าราคาหุ้นกำลังมีแนวโน้มชะลอการลงหรือปรับตัวขึ้นช่วงสั้น
       7. ถ้า MACD มีค่าเป็นบวก และอยู่ในระดับสูงใกล้เคียงกับยอดเก่า แสดงว่าราคาหุ้นมีโอกาสที่จะทรงตัวหรือปรับตัวลดลง
      8. ถ้า MACD มีค่าเป็นลบ และอยู่ในระดับต่ำใกล้เคียงกับฐานเก่า แสดงว่าราคาหุ้นมีโอกาสที่จะทรงตัวหรือปรับตัวสูงขึ้น
      9. ถ้า MACD และเส้นสัญญาณ (SIGNAL LINE) มีค่าเป็นบวก แสดงว่าตลาดเป็นตลาด BULL
     10. ถ้า MACD และเส้นสัญญาณ (SIGNAL LINE) มีค่าเป็นลบ แสดงว่าตลาดเป็นตลาด BEAR

ข้อสังเกต

เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบ MACD นี้ อาจมีข้อจำกัดสำหรับตลาดหุ้นไทย ในความเป็นจริง คือ MACD มักจะให้สัญญาณซื้อขายค่อนข้างช้า ดังนั้น จึงควรนำเอาเครื่องมืออื่น ๆ ที่ใช้สำหรับดูวงจรหุ้นในระยะสั้นมาประกอบพิจารณาในการซื้อขายด้วย เช่น STOCHASTIC และ MOMENTUM เป็นต้น

การใช้เครื่องมือ MACD เพียงอย่างเดียว มักจะทำให้ผู้ลงทุนไม่ได้กำไรสูงสุด ดังนั้น จึงควรนำหลักการของ DIVERGENCE มาประกอบการตัดสินใจ

การแยกตัวออกจากกันของ MACD กับดัชนีราคา (DIVERGENCE)

DIVERENCE คือ การแยกตัวออกจากกันของ MACD กับราคาหุ้นมี 2 ลักษณะคือ

1. NEGATIVE DIVERGENCE จะเกิดขึ้นเมื่อ MACD มีการปรับตัวลงสวนทางกับการสูงขึ้นของดัชนีราคา เป็นการเตือนว่าราคาหุ้นอาจมีการปรับตัวลง
2. POSITIVE DIVERGENCE จะเกิดขึ้นเมื่อ MACD มีการปรับตัวสูงขึ้นสวนทางกับการลดลงของดัชนีราคา เป็นการบอกว่าการลดลงของราคาหุ้นใกล้สิ้นสุด
เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนสูงสุด ผู้ลงทุนควรจะรอจนกว่าจะเห็นรูปแบบ NEGATIVE หรือ POSITIVE DIVERGENCE เสียก่อน และควรใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ มาประกอบด้วย MACD OSCILLATOR (MACDO)

MACD OSCILLATOR (MACDO)

MACD OSCILLATOR คือ การเปลี่ยนเส้น MACD และเส้นสัญญาณ (SIGNAL LINE) ให้เป็นเส้นดัชนีเส้นเดียวที่เคลื่อนไหวอยู่รอบเส้นศูนย์

วิธีการคำนวณ

MACD OSCILLATOR = MACD - SIGNAL LINE

หลักการวิเคราะห์

คือ ถ้า MACD OSCILLATOR ตัดเส้นศูนย์ขึ้นเป็นสัญญาณซื้อ และตัดเส้นศูนย์ลงเป็นสัญญาณขาย

MACD OSCILLATOR ให้สัญญาณเหมือนกับ MACD ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ว่าชอบแบบใด

เครื่องมือดัชนีกำลังสัมพัทธ์ RELATIVE STRENGTH INDEX (RSI)

2011-08-29T20:38:00.000-07:00

เครื่องมือดัชนีกำลังสัมพัทธ์ RSI : RELATIVE STRENGTH INDEX

RSI เป็นเครื่องมือที่นำมาใช้วัดการแกว่งตัวของราคาหุ้น สำหรับการลงทุนในช่วงหนึ่ง เพื่อดูภาวะการซื้อมากเกินไป (OVERBOUGHT) หรือขายมากเกินไป (OVERSOLD) โดยใช้ระดับเหนือ 70% บอกภาวะ OVERBOUGHT และระดับต่ำกว่า 30% บอกภาวะ OVERSOLD และยังใช้เป็นสัญญาณเตือนว่า แนวโน้มของราคาหุ้นที่กำลังมีทิศทางขึ้นหรือลงนั้น กำลังใกล้จะอ่อนตัวลงหรือยัง โดยมีสัญญาณเตือนที่แสดงออกมาในรูปแบบของการแยกทางออก (DIVERGENCE) ระหว่างราคาหุ้นกับ 14 RSI

ดัชนีกำลังสัมพัทธ์ (RSI) คือ การคำนวณหาพละกำลัง ที่ซ่อนตัวอยู่ของตลาดหรือของหุ้นใดหุ้นหนึ่ง (INTERNAL STRENGTH) โดยดูจากอัตราส่วนที่ “แกว่ง” ไปมาอยู่ระหว่างการขึ้นลงโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ และภายใน “เวลา” ที่กำหนด ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ระยะเวลา 14 วัน เราจึงเรียกว่า 14 RSI

สูตรการคำนวณ 14 RSI

RSI = 100 - 100

1+RS

RS = ค่าเฉลี่ยของจำนวนที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นของราคาปิดใน 14 วัน

ค่าเฉลี่ยของจำนวนที่เปลี่ยนแปลงลดลงของราคาปิดใน 14 วัน

หรือใช้สูตร

RSI = 100 XU

U+D

U = AVERAGE OF 14 DAY’S UP CLOSES

(ค่าเฉลี่ยของจำนวนที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นของราคาปิดใน 14 วัน)

D = AVERAGE OF 14 DAY’S DOWN CLOSES

(ค่าเฉลี่ยของจำนวนที่เปลี่ยนแปลงลดลงของราคาปิดใน 14 วัน)

ระดับซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป (OVERBOUGHT & OVERSOLD)

ระดับ “การซื้อมากเกินไป” ของ 14 RSI อยู่ที่บริเวณระดับสูงเกิน 70% ส่วนระดับที่มีการขายมากเกินไปอยู่ต่ำกว่าบริเวณ 30% และมีกฎว่าถ้าเส้น 14 RSI ลดต่ำลงมามากเท่าใดจะทำให้เกิดภาวะ OVERSOLD ซึ่งโอกาสที่ราคาหุ้นจะตีกลับขึ้นไปในลักษณะการ “ปรับตัวทางเทคนิค” มีอยู่สูง ในทางกลับกัน ถ้าเส้น 14 RSI วิ่งสูงขึ้นจนเข้าไปในเขต OVERBOUGHT แล้ว โอกาสที่ราคาหุ้นจะมีการปรับตัวลงก็มีเช่นเดียวกัน

การใช้ 14 RSI ในการวิเคราะห์แผนภูมิราคามี 5 วิธี

1. ดูยอด (TOP) และฐาน (BOTTOM) มักจะเกิดยอดเหนือเส้น 70 และเกิดฐานใต้เส้น 30 โดยปรากฏยอดและฐานให้เห็นก่อนตลาด

2. ใช้ดูรูปแบบซึ่งจะใช้ดูเช่นเดียวกับรูปแบบที่เกิดในแผนภูมิราคา แต่จะให้ความสำคัญกับรูปแบบ HEAD & SHOULDERS ; DOUBLE TOPS & DOUBLE BOTTOMS ในลักษณะเป็นสัญญาณเตือนว่าราคาหุ้นจะมีการเปลี่ยนทิศทาง โดยเฉพาะถ้ารูปแบบนั้นเกิดขึ้นในบริเวณเขต OVERBOUGHT หรือ OVERSOLD

3. ดูการเหวี่ยงตัวของ 14 RSI ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (FAILURE SWING) โดยการตวัดกลับครั้งต่อไปไม่ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะในบริเวณเขต OVERBOUGHT หรือ OVERSOLD

TOP FAILURE SWING เกิดขึ้นเมื่อยอดแหลมของ RSI อยู่เหนือเส้น 70 (A) และยอดสูงใหม่ © อยู่ต่ำกว่ายอดสูงเก่า (A) โดย TOP FAILURE SWING จะสมบูรณ์ เมื่อเส้น RSI เคลื่อนที่จากจุดยอด © ลงต่ำกว่าจุดต่ำสุด (B) ทีอยู่ระหว่างยอดสูงทั้งสอง (A และ C)

สัญญาณการขายจะมีอยู่ 3 ช่วง

เมื่อเส้น RSI อยู่เหนือเส้น 70 ที่ยอดสูง

เมื่อเส้น RSI ไม่ทะลุเส้นต้าน

เมื่อเส้น RSI ทะลุเส้นหนุน

โดยทั่วไปแล้วสัญญาณขายตามข้อ 3. จะมีความแม่นยำสูงสุด

BOTTOM FAILURE SWING เกิดขึ้นเมื่อจุดฐานของ RSI อยู่ต่ำกว่าเส้น 30 และจุดฐานใหม่ อยู่สูงกว่าจุดฐานเก่า โดย BOTTOM FAILURE SWING จะสมบูรณ์เมื่อเส้น RSI เคลื่อนที่จากจุดฐาน ขึ้นสูงกว่าจุดสูงสุด ที่อยู่ระหว่างจุดฐานทั้งสอง

สัญญาณการซื้อจะมีอยู่ 3 ช่วง

เมื่อเส้น RSI อยู่ต่ำกว่าเส้น 30 ที่จุดฐาน (A)

เมื่อเส้น RSI ไม่ทะลุเส้นหนุน (AC)

เมื่อเส้น RSI ทะลุเส้นต้าน (B)

โดยทั่วไปแล้วสัญญาณซื้อตามข้อ 3. จะมีความแม่นยำสูงสุด

4. การดูแนวหนุนและแนวต้าน บางครั้ง RSI จะแสดงระดับของแรงหนุน-แรงต้านได้ชัดเจนกว่าแผนภูมิราคา โดยการใช้เครื่องมือวิเคราะห์แนวโน้ม เช่น TRENDLINES, MOVING AVERAGES

5. การแยกทางออกจากกันระหว่างแผนภูมิราคากับ RSI

เครื่องมือพาราโบลิก PARABOLIC SAR

2011-08-28T22:31:00.000-07:00

ปัญหาประการหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนบางกลุ่มวิจารณ์ว่า การวิเคราะห์ทางเทคนิค (TECHNICAL ANALYSIS) ขาดความน่าเชื่อถือ คือ ความล่าช้าเนื่องจากเวลา (TIME LAG) เพราะการเคลื่อนที่ของเครื่องมือเทคนิคชนิดต่าง ๆ จะตามหลังราคาหรือดัชนีเสมอ ดังนั้นแนวโน้มที่ได้จึงไม่น่าเชื่อถือ เพราะเกิดจากสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งนาย J. WELLES WILDER ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้สร้างเครื่องมือเทคนิคตัวใหม่ขึ้นมาที่เรียกว่า พาราโบลิก (PARABOLIC) เพื่อลดความล้าหลังของการวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยการเพิ่มความเร่งของสัญญาณของแนวโน้ม เมื่อราคาสามารถทำยอดสูงใหม่หรือต่ำใหม่ โดยพิจารณาให้ความสำคัญเรื่องราคาและเวลาเป็นหลัก และสัญญาณที่ได้เรียกว่า จุดเปลี่ยนแนวโน้ม หรือ STOP AND REVERSAL (SAR) และด้วยเหตุที่ SAR

มีการเคลื่อนที่คล้ายรูปแบบ PARABOLIC CURVE เครื่องมือตัวนี้ จึงถูกตั้งชื่อว่า PARABOLIC ณ จุดนี้เองที่บอกนักลงทุนว่าควรเปลี่ยนสถานภาพ กล่าวคือ ถ้านักลงทุนทำการซื้อและถือหุ้นอยู่ (LONG POSITION) และเมื่อเกิด SAR ในวันรุ่งขึ้นอยู่เหนือราคาหุ้น ควรที่นักลงทุนจะขายหุ้นดังกล่าวออกไป หรือในทางตรงกันข้ามถ้าเป็นผู้ขาย (SHORT POSITION) เมื่อเกิด SAR ในวันต่อไปอยู่ต่ำกว่าราคาหุ้นในวันนั้น นักลงทุนควรที่จะซื้อหุ้นนั้นคืนมา

สำหรับคุณสมบัติการเคลื่อนตัว ถ้าเป็นกรณีซื้อและถือหุ้นอยู่ (LONG POSITION) SAR จะเคลื่อนที่สูงขึ้นทุก ๆ วัน ไม่ว่าราคาจะเคลื่อนไปทางใด ส่วนจะมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับทิศทาง และความแรงของการเคลื่อนไหวของราคา (PRICE FUNCTION) ซึ่งโดยปกติถ้าราคาหุ้นเพิ่มสูงขึ้นทำยอดสูงใหม่ SAR จะเคลื่อนที่ตามราคาแต่ในอัตราที่เร็วกว่า จนกระทั่ง SAR เคลื่อนที่เข้าใกล้ราคาแล้วกระโดดขึ้นไปอยู่เหนือ ดังนั้นควรที่จะขายหุ้นในวันแรกที่ SAR อยู่เหนือราคาหุ้น

ในทางกลับกัน ถ้าเป็นกรณีขายหุ้น (SHORT POSITION) SAR จะเคลื่อนที่ต่ำลงเรื่อย ๆ แต่จะมีอัตราที่เร็วกว่าราคาหุ้นในกรณีที่ราคาทำยอดต่ำใหม่ จนกระทั่งเข้าใกล้ราคาและกระโดดลงไปอยู่ใต้ราคาในที่สุด ดังนั้นควรที่จะซื้อหุ้นในวันแรกที่ SAR อยู่ต่ำกว่าราคาหุ้น สำหรับค่า SAR ที่คำนวณจากข้อมูลปัจจุบัน จะใช้เป็นค่าที่ชี้แนวโน้มของตลาดหรือราคาหุ้น เพื่อการตัดสินใจในวันรุ่งขึ้น

หลักการคำนวณ

SARt-1 = SARt + AF(EPt - SARt)

SARt-1 คือ ค่า SAR ในวันรุ่งขึ้น

SARt คือ ค่า SAR ในวันปัจจุบัน

EPt คือ ราคาต่ำสุดในวันนั้นกรณีขายหุ้น (SHORT)

และราคาสูงสุด ในวันนั้น กรณีซื้อหุ้น (LONG)

AF คือ ค่าความเร่ง โดยเริ่มต้นที่ 0.02 และเพิ่มขึ้น 0.02 ทุก ๆ ครั้งที่เกิดยอดสูงใหม่ในแนวโน้มขึ้น หรือต่ำใหม่ในแนวโน้มลง และจะสะสมไปได้มากที่สุดที่ 0.2 แต่ถ้าไม่เกิดยอดสูงหรือต่ำใหม่ จะใช้ค่าเดิม ไปจนกว่าจะเกิดยอดสูงใหม่หรือต่ำใหม่

สำหรับความถูกต้องของสัญญาณจากเครื่องมือ PARABOLIC จะขึ้นอยู่กับลักษณะการเคลื่อนตัวของราคาหุ้น โดยถ้าหุ้นมีแนวโน้มที่ชัดเจนไม่ว่าขึ้นหรือลง (UPWARD OR DOWNWARD) ความน่าเชื่อถือของสัญญาณจะมีมาก แต่ถ้าการเคลื่อนที่ของหุ้นมีทิศทางไม่แน่นอนหรือขึ้นลงสลับกัน (SIDEWAYS) ความแม่นยำของสัญญาณก็จะลดลง

ดังนั้นนาย WILDER จึงได้สร้างเครื่องมืออีกตัวหนึ่งขึ้นมา เพื่อช่วยกลั่นกรองความถูกต้องของสัญญาณจาก PARABOLIC คือ AVERAGE DIRECTIONAL MOVEMENT (ADX) (รายละเอียดของการคำนวณ และการวิเคราะห์ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ DIRECTIONAL MOVEMENT) โดยตัว ADX นี้ถูกกำหนดการเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 0 ถึง 100 (ไม่เคลื่อนไหวจนถึงเคลื่อนไหวมาก) โดยบอกถึงว่า ถ้าตัว ADX มีค่ามาก ๆ แล้ว ตลาดนั้นหรือหุ้นตัวนั้นมีทิศทางการเคลื่อนไหวที่ชัดเจน ซึ่งจะทำให้สัญญาณจาก PARABOLIC มีน้ำหนักในความน่าเชื่อถือมากตาม นอกจากนั้นนาย WILDER ยังกล่าวต่อไปอีกว่า ค่าของ ADX ที่จะชี้ถึงความน่าเชื่อถือในสัญญาณของ PARABOLIC อย่างน้อยไม่ควรต่ำกว่า 20 และเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้ค่าของ ADX ในการกลั่นกรองสัญญาณของ PARABOLIC คือเมื่อ ADX ไต่ระดับสูงขึ้น

สัญญาณของ SAR :

กรณีน่าเชื่อถือสูง คือ 1, 4

กรณีที่น่าเชื่อถือปานกลาง คือ 2

กรณีที่น่าเชื่อถือน้อย คือ 3

จุดที่ควรขาย คือ จุดที่ SAR อยู่เหนือดัชนี หรือราคาหุ้น และเส้น ADX เริ่มไต่ระดับสูงขึ้น ซึ่งก็คือจุด A ในกราฟ

จุดที่ควรซื้อ คือ จุดที่ SAR อยู่ใต้ดัชนี หรือราคาหุ้น และเส้น ADX เริ่มไต่ระดับสูงขึ้น ซึ่งก็คือ จุด B ในกราฟ

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบล้อมกรอบ โบลินเจอร์ แบนด์ BOLLINGER BANDS

2011-08-28T22:19:00.000-07:00

BOLLINGER BANDS เป็นเครื่องมือการวิเคราะห์หุ้นชนิดหนึ่งที่พัฒนามาจาก เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบล้อมกรอบ (MOVING AVERAGE ENVELOPES) โดยนาย จอห์น โบลินเจอร์ (JOHN BOLLINGER) เนื่องจากเขาได้ศึกษาแนวคิดของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบล้อมกรอบ แล้วพบว่าแนวคิดนี้มีจุดอ่อนคือ

1. ในสถานะภาพของตลาดที่แตกต่างกัน ควรใช้ช่วงห่างของช่องการซื้อขาย (TRADING BANDS) ที่แตกต่างกัน

2. ช่วงเวลาที่ต่างกัน เช่น ชั่วโมง วัน สัปดาห์ ฯลฯ ควรใช้ระยะห่างของช่องการซื้อ ขาย (TRADING BANDS) ที่แตกต่างกัน แม้จะใช้ข้อมูลชุดเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อติดตามลักษณะการเคลื่อนไหวของราคา และสถานะ ณ จุดนั้น ๆ

BOLLINGER BANDS มีลักษณะคล้ายกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบล้อมกรอบ ที่ประกอบไปด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MOVING AVERAGE) เส้นกรอบบน (UPPER BAND) และเส้นกรอบล่าง (LOWER BAND)

BOLLINGER BANDS เป็นกรอบการซื้อขายที่มีระยะห่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เปลี่ยนแปลงไปตามการเคลื่อนไหวของราคา ซึ่งเท่ากับ 2 เท่าของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (STANDARD DEVIATION) แล้วเขียนเส้นคู่ไปกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งด้านบน และด้านล่าง เมื่อมีการเคลื่อนที่ของหุ้นอย่างรุนแรง ช่องการซื้อขายจะขยายตัวห่างออกจากกัน แต่ถ้ามีการเคลื่อนไหวของราคาน้อย ช่องการซื้อขายจะบีบตัวแคบลง

จอห์น ได้ทดลองใช้ช่วงเวลาต่าง ๆ ตั้งแต่ 5 วัน จนถึง 200 วันในการเขียนเส้น BOLLINGER BANDS ทำให้เขาทราบว่าการใช้จำนวนวันที่น้อยกว่า 10 วัน นั้นไม่ดีเท่าที่ควรและเขาเห็นว่าการใช้ 20 วันในการคำนวณนั้นดีที่สุด ส่วนช่วงเวลาที่มากกว่า 50 วัน เหมาะสำหรับระยะยาว

ปกติการเขียนรูป BOLLINGER BANDS จะคู่ไปกับราคาหุ้น หรือเครื่องมือทางเทคนิคที่ต้องการวิเคราะห์อื่น ๆ และเนื่องจากช่องว่างระหว่าง BOLLINGER BANDS จะขึ้นอยู่กับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของราคาหุ้น ดังนั้น BOLLINGER BANDS จะกว้างขึ้น ถ้าราคาหุ้นมีการเหวี่ยงตัวรุนแรง และแคบลงในกรณีซบเซา หรือ SIDEWAYS

BOLLINGER BANDS ใช้ในการวิเคราะห์ราคาหุ้นได้ดังนี้

1. ถ้ามีจุดต่ำสุดที่เกิดขึ้นนอกช่องการซื้อขาย แล้วตามด้วยจุดต่ำสุดที่เกิดขึ้นภายในช่องการซื้อขาย แสดงถึงการเกิดโอกาสกลับตัวของแนวโน้มจากลงมาเป็นขึ้น (เป็นสัญญาณให้ซื้อ) ในทางกลับกัน ถ้ามีจุดสูงสุดที่เกิดขึ้นนอกช่องการซื้อขาย แล้วตามด้วยจุดสูงสุดที่เกิดขึ้นภายในช่องการซื้อขาย แสดงถึงการเกิดโอกาสกลับตัวของแนวโน้มจากขึ้นมาเป็นลง (เป็นสัญญาณให้ขาย)

2. ราคาที่เพิ่มขึ้นจนถึงเส้นกรอบบน แล้วปรับตัวลงมาตัดเส้นค่าเฉลี่ยฯ (เส้นกลาง) แสดงว่าแนวโน้มราคาเปลี่ยนเป็นลง (เป็นสัญญาณให้ขาย) ในทางกลับกัน ราคาที่ลดลงจน ชนเส้นกรอบล่าง แล้วปรับตัวสูงขึ้นมาตัดเส้นค่าเฉลี่ยฯ (เส้นกลาง) แสดงว่าแนวโน้มราคาเปลี่ยนเป็นขึ้น (เป็นสัญญาณให้ซื้อ)

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Triple Exponential Moving Average (T3)

2011-08-27T23:16:00.000-07:00

T3 พัฒนาโดย Tim Tillson มันคือการรวมกัน ของ DEMA และ EMA

ที่กำหนดปริมาณ แทนด้วย V ค่าเริ่มต้น เท่ากับ 0.7
DEMA ค่าเริ่มต้น เท่ากับ 0
EMA ค่าเริ่มต้น เท่ากับ 1

GD(N,v) = (1-v)*EMA[N] + v*DEMA[N]

หรือเท่ากับปัจจุบันระยะโมเมนตัมใน DEMA ที่จะใช้

GD(N,v) = EMA[N] + v * (EMA[N] - EMAofEMA[N])
T3 ใช้สามครั้ง

T3(N,v) = GD(N,v) of GD(N,v) of GD(N,v)

ตัวอย่าง

N = 10 และ v = 0.7

ถ้าลด v = 0 T3 เป็น EMA
V = 1 T3 เป็น DEMA

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Mesa Adaptive Moving Average (MAMA)

2011-08-27T22:59:00.000-07:00

Mesa adaptive moving average (MAMA)พัฒนาโดย โดย John F. Ehlers เป็นวิธีการปรับไปใช้ในการเคลื่อนไหวของราคาและวิธีการใหม่ที่ไม่ซ้ำกัน ข้อดีของวิธีของการปรับตัวนี้คือมันมีคุณสมบัติแสดงสัญญาณที่รวดเร็วนั้น หมายถึง ระยะเวลาที่คงที่ แต่เป็นระยะสั้น ตามมูลค่าราคา

MAMA คำนวณจาก Exponential Moving Average (EMA) สมการสำหรับ EMA คือ

Ema = a*Price + (1 - a)*Ema
where a is less than 1

EMA ถูกสร้างขึ้นโดยการเศษส่วนของราคาปัจจุบันและการเพิ่มลบเศษส่วนที่เท่าค่าเดิมของ EMA ดังนั้นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้ก EMA ปรับตัว คือค่าที่แตกต่างกันไปตามพารามิเตอร์ที่เป็นอิสระ เช่น Kaufman adaptive moving average (KAMA) และ variable index dynamic average (VIDYA) โดย KAMA และ Vidya ใช้รูปแบบในราคาหรือความผันผวนเป็นพื้นฐานของการปรับตัวของมัน

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA)

2011-08-27T22:37:00.000-07:00

KAMA ได้รับการพัฒนาโดย เพอร์รี เจ Kaufman เป็นค่าเฉลี่ยสไตล์ EMA แต่มีการปรับให้ที่แตกต่างกัน ตรง ข้อมูลล่าสุด

abs (close[today] - close[N days ago])
ER = --------------------------------------
Sum abs (close - close[prev])

past N days

ER คือ ค่าระหว่าง 0.0645 และ 0.666 และจากนั้นยกกำลังสองเพื่อให้ปัจจัยกับอัลฟา สำหรับ EMA ระหว่าง 0.444 และ 0.00416 จะสอดคล้องกับระยะเวลา EMA ที่เร็วมาก คือ 3.5 วัน และจะช้าที่สุดที่ 479.5 วัน

alpha = (ER * 0.6015 + 0.0645) ^ 2
KAMA = alpha * close + (1-alpha) * KAMA[prev]

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Triangular Moving Average (TMA)

2011-08-27T22:13:00.000-07:00

Triangular Moving Average (TMA) มีคุณสมบัติคล้ายกันมากกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อื่น ๆ เช่น SMA หรือ EMA ซึ้งมันจะคำนวณค่าเฉลี่ยของราคาในแต่ละช่วงระยะเวลาที่กำหนด อย่างไรก็ตาม TMA ก็มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อื่น ๆ คือมันสามารถวิเคราะห์ราคาได้เป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อื่น ๆ ที่ดำเนินการเพียงครั้งเดียว นอกจากนี้ TMA ยังสามารถใตรวจสอบว่ามีปัจจัยอะไรบ้าง ที่มากระทบ เช่น ปริมาณราคา

แสดงสูตรที่แตกต่างกันในการคำนวณ SMA และ TMA

SMA = (P1 + P2 + P3 + P4 + ... + Pn) / n
TMA = (SMA1 + SMA2 + SMA3 + SMA4 + ... SMAn) / n

น่าแปลกใจที่ TMA บางครั้งสามารถตอบสนองได้เร็วขึ้นเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ปรกติ มันยังสามารถใช้ เพื่อระบุระดับของราคาใหม่ ถ้าเส้นราคาอยู่เหนือ TMA มันเป็นสัญญาณซื้อที่ดีเยี่ยม
ในทางตรงกันข้าม หากเส้นราคาอยู่ด้านล่าง TMA แล้วนี้เป็นโอกาสในการขายที่เป็นไปได้

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Triple Exponential Moving Average (TEMA)

2011-08-27T21:42:00.000-07:00

Triple Exponential Moving Average หรือ TEMA ถูกพัฒนาขึ้นมาโดย นาย Patrick Mulloy ในปี 1994 เขาพบว่า หนึ่งในปัญหาทั่วไปของการซื้อขายกับ EMAS หรือ oscillators มักพบปัญหาของความล่าช้าของ สัญญาณ ในการตัดสินใจซื้อขายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เขาจึงพัฒนา TEMA ขึ้นมาเพื่อจัดการกับปัญหานี้

การคำนวณ

TEMA=(3xEMA)-(3xEMAofEMA)+(EMAof EMAofEMA)

ในการคำนวณมูลค่า TEMA คือการตัดสินใจของตัวบ่งชี้ระยะเวลาที่ ตัวอย่าง เช่น เมื่อเรากำหนดระยะเวลาที่จะ 5 วันตัวบ่งชี้ที่จะคำนวณ EMA เกี่ยวกับข้อมูลราคา หลังจาก 5 วันไปแล้วนั้น ถือว่าใหม่ EMA เป็นกราฟใหม่ของการเคลื่อนไหวของราคา และถือเป็นเวลาสองของ EMA ค่าที่สองนี้ถูกเรียกว่า คู่เวลา ในที่สุดหนึ่งในสามของ DEMA EMA จะถูกคำนวณและค่าที่จะได้รับการแทนค่าในสูตรข้างต้น จากปัญหาความล่าช้าของ TEMA จึงต้องคูณสาม EMA ลบด้วยระยะนี้ใหม่ EMA (EMA of EMA)คูณสามเช่นกัน ถ้าค่า TEMA เป็นบวก แสดงว่า ความผันผวนในขณะเดียวกันจะลดลง

TEMA เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพก็จริง แต่สามารถใช้ประโยชน์ได้เพียง การเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นเท่นั้น มันจึงยากที่จะใช้ในการตลาดที่มีความผันผวนมาก

ข้อดีของ TEMA คือ การรวมสามเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ซึ้งเป็นกลยุทธ์ของนักลงทุนจำนวนมาก
ข้อเสียของการ TEMA คือ มันรวดเร็วมากในการเปลี่ยนแปลงในโมเมนตัมของราคาตลาด

วัตถุประสงค์หลักของการใช้ TEMA เป็นกรองออกความผันผวนเท่านั้น

เสันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Double Exponentail Moving Average (DEMA)

2011-08-27T20:58:00.000-07:00

เป็นการผสมกันระหว่าง Simple Moving Average และ Exponentail Moving Average ซึ่งจะมีความระเอียด และ น้ำหนักในการตัดสินใจมากกว่าเดิม

นักเล่นหุ้น ใช้เสันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบนี้ ช่วยในการระบุความน่าจะเป็น ในการจะ ซื้อขาย สูงมาก ในหลายปีที่ผ่านมา แต่ก็พบปัญหาว่า เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ DEMA นั้นมีความล่าช้ามากกว่าทุกประเภทของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ แบบอื่น Double Exponentail Moving Average (DEMA) สามารถแก้ปัญหาได้ โดยการให้มันคำนวณค่าเฉลี่ยด้วยวิธีการที่เร็วขึ้น

ประวัติความเป็นมาของ Double Exponentail Moving Average (DEMA)

ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หมายถึง ค่าเฉลี่ยของราคาสำหรับการซื้อขายหุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ระบุไว้ ตัวอย่างเช่น 10 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะคำนวณราคาเฉลี่ยของหุ้น ที่เฉพาะเจาะจงที่ผ่านมา 10 สิบวัน 200 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คำนวณราคาเฉลี่ยของช่วง 200 วัน ในแต่ละวันของช่วงเวลาที่ผ่านมา

ในเดือนกุมภาพันธ์ปี 1994 DEMA ได้รับการพัฒนาโดย นาย Patrick Mulloy เขามีความพยายามที่จะลดปริมาณของเวลาล่าช้าที่พบในค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบดั้งเดิม

เส้รค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ EXPONENTIAL MOVING AVERAGE (EMA)

2011-08-26T22:49:00.000-07:00

วิธีนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก โดยการให้ความสำคัญกับค่าตัวหนึ่งที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา และถ่วงน้ำหนักให้ค่าสุดท้ายมีความสำคัญเพิ่มขึ้น วิธีนี้ไม่ได้ให้ความสำคัญของเวลาในการวิเคราะห์ ราคาทุกราคาจะมีผลต่อค่าของ EMA แม้ว่าราคาล่าสุดจะมีความสำคัญมากที่สุดก็ตาม ซึ่งวิธีนี้เป็นการพยายามแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากวิธี SMA กล่าวคือ EMA นั้น จะถ่วงน้ำหนักโดยให้ความสำคัญกับวันสุดท้ายมากที่สุด และจะเอาค่าทุก ๆ ค่ามาหาค่าเฉลี่ย โดยจะไม่ทิ้งข้อมูลเก่าที่ผ่านมา ซึ่งจะทำให้ค่าทุกค่าสะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของราคา

ขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตัวอื่น ๆ ให้ความสำคัญต่อคาบเวลา แต่ EMA จะให้ความสำคัญกับค่าตัวหนึ่งที่เรียกว่า SMOOTHING FACTOR (SF) หรือ SMOOTHING CONSTANT โดยที่ SF = 2/(n+1) ซึ่งวิธี

การสร้าง EMA มีสูตรการคำนวณคือ

EMA = EMAt-1 + SF(Pt - EMAt-1)

เมื่อ EMAt คือ ค่าของ Exponential Moving Average ณ เวลาปัจจุบัน

EMAt-1 คือ ค่าของ Exponential Moving Average ณ คาบเวลาก่อนหน้า

SF คือ ค่าของ Smoothing Factor = 2/(n+1)

Pt คือ ราคาปัจจุบัน

n คือ จำนวนวัน

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ WEIGHTED MOVING AVERAGE (WMA)

2011-08-26T22:33:00.000-07:00

วิธีนี้เกิดจากความพยายามในการแก้ปัญหาในเรื่องการถ่วงน้ำหนักจากวิธี SMA โดยให้ความสำคัญกับวันที่ใช้คำนวณวันสุดท้ายมากที่สุด โดยวันถัดไปจะถูกลดความสำคัญลงไปเรื่อย ๆ และความไวของเส้นค่าเฉลี่ยฯ ถ่วงน้ำหนักนี้ มักจะนำหน้าเส้นค่าเฉลี่ยฯอย่างง่าย

อย่างไรก็ดี เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักนี้ อธิบายได้เพียงแค่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในช่วงของเวลาที่พิจารณาอยู่เหมือนกับวิธี SMA มิได้ครอบคลุมถึงราคาในช่วงเวลาที่ผ่านมา

วิธีการคำนวณ

[Pnt + Pt-1 (n-1) + (Pt-2 (n-2) + … + t-n+1 (1)]
WMAt = ------------------------------------------------
n + (n-1)+(n-2) + … + 2 + 1

WMAt คือ ค่าเฉลี่ยฯถ่วงน้ำหนัก ณ วันปัจจุบัน

Pt คือ ราคาที่เลือกใช้ในการคำนวณ (เช่น ราคาปิดหรือราคาเฉลี่ยฯ) ณ วันปัจจุบัน

Ptt-k คือ ราคาที่เลือกใช้ในการคำนวณย้อนหลังไป k คาบเวลา

n คือ จำนวนห้องของค่าเฉลี่ยฯ

Weighted Moving Average (WMA) จะใช้ค่าถ่วงน้ำหนักมากว่าวิธีอื่น ซึ่งนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่จะเลือก ระหว่าง Exponential หรือ Weighted คือ ถ้าจะใช้ Exponentail จะไม่ใช้ Weighted กลับกัน ถ้าจะใช้ Weighted จะไม่ใช้ Exponential ครับ ส่วนวิธีการใช้งานก็เหมือนเดิมครับ ดุได้ที่ Simple Moving Average

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ SIMPLE MOVING AVERAGE (SMA)

2011-08-26T22:05:00.000-07:00

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย หรือค่าเฉลี่ยเลขคณิต (ARITHMETIC MEAN) นี้ เป็นวิธีที่นักวิเคราะห์ใช้กันแพร่หลายมากที่สุด ในการหาเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ วิธีนี้จะถ่วงน้ำหนักให้ค่าทุกค่าที่นำมาคำนวณมีความสำคัญ (อิทธิพล) ต่อราคาเท่ากันหมด โดยอาศัยหลักการเอาข้อมูลในช่วงเวลาหนึ่งมาหาค่าเฉลี่ยกัน เช่น การหาเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของราคาในช่วงเวลา 10 วัน จะคำนวณโดยรวมราคาหุ้น ณ วันปัจจุบัน (Pt) กับราคาหุ้นของอีก 9 วันก่อนหน้า (Pt-1 ถึง Pt-9) แล้วหารด้วย 10 หลังจากนั้นนำมาจุดบนแผนภูมิแท่ง (BAR CHART) หรือแผนภูมิเส้น (LINE CHART) ให้ตรงกับราคาหุ้นครั้งสุดท้ายแล้วลากเส้นต่อกัน

วิธีการคำนวณ

SMAt = (Pt + Pt - 1 + P1-2 + … + Pt-n+1) /n
โดยที่ :

SMAt คือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ณ คาบเวลา (วัน) ปัจจุบัน
n คือ จำนวนวัน
Pt คือ ราคาที่เลือกใช้ในการคำนวณ (เช่น ราคาปิดหรือราคาเฉลี่ยฯ) ณ วันปัจจุบัน
Pt-k คือ ราคาที่เลือกใช้ในการคำนวณย้อนหลังไป k คาบเวลา

อย่างไรก็ดี ยังมีปัญหาถกเถียงเกี่ยวกับความถูกต้องแม่นยำของวิธีนี้คือ ค่าเฉลี่ยฯที่ได้นี้จะมีผลในช่วงระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณเท่านั้น การหาแนวโน้มที่ได้จึงไม่ใช่แนวโน้มที่มาจากข้อมูลทั้งหมด นอกจากนี้ วิธีการคำนวณ SMA ให้ความสำคัญกับทุก ๆ วันเท่ากัน

Simple Moving Average (SMA) เหมาะกับราคาหุ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก คือมีการผันผวนของค่าเงินไม่มากนัก ควรใช้กับความแตกต่างของค่าเงินที่ไม่สูงมานัก

วิธีการวิเคราะห์ ดังนี้

จากรูปด้านบน วิเคราะห์ได้ดังนี้ 1.ดูแนวโน้มของหุ้น ว่าจะขึ้นหรือลงอย่างไร เช่น กราฟด้านล่าง จุด A ถึง จุด B มีแนวโน้มขึ้น ถึงแม้ว่ากราฟจริงจะมีขึ้นมีลง แต่ภาพโดยรวมแล้วมีแนวโน้มขึ้น ส่วนจุด B ถึงจุด C มีแนวโน้มลงเป็นการคาดการณ์ อนาคตนั้นเอ

2.จุดซื้อ-ขายสามารถหาได้จากจุดตัดเส้นค่าเฉลี่ย ดังนี้ จุด A เส้นกราฟจริงตัดกับเส้น SMA ให้เข้าซื้อ (Buy) ส่วนจุด B เส้นกราฟจริง ตัด SMA ลงมาให้ขาย (Sell)

หมายเหตุ : การนำไปวิเคราะห์นั้นต้องใช้ข้อมูลหลายอย่างประกอบด้วยกันหลายอย่าง เช่น อาจจะใช้ เส้นแนวโน้ม + เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ดูจุดเรามั่นใจที่สุดจึงตัดสินใจ ซื้อขายและยังมีวิธีการอีกมากที่จะมากที่ใช้ในการตัดสินใจ

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ MOVING AVERAGE (MA)

2011-08-26T21:45:00.000-07:00

เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่ใช้กันแพร่หลายวิธีหนึ่ง เนื่องจากใช้ได้ง่ายและสามารถนำไปใช้ประกอบกับเครื่องมือทางเทคนิคต่าง ๆ ได้อีกด้วย นอกจากนั้น เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MOVING AVERAGE) ยังสามารถให้สัญญาณที่ไม่คลุมเครือซึ่งต่างจากเครื่องมือทางเทคนิคอื่น ๆ เช่น การวิเคราะห์รูปแบบของราคา (PRICE PATTERN) ที่มีความไม่แน่นอนสูง

หลักการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบพื้นฐาน ทำได้โดยนำราคาของวันปัจจุบันและวันก่อนหน้านี้มารวมกัน แล้วหารด้วยจำนวนวันที่ต้องการเฉลี่ยทั้งหมด ซึ่งจะขึ้นอยู่กับเส้นค่าเฉลี่ยนั้นว่า จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มในระยะสั้น กลาง หรือระยะยาว และสำหรับวันถัดไปสามารถหาค่าเฉลี่ยได้ โดยตัดข้อมูลวันแรกสุดออกไป และเอาราคาของวันล่าสุดเข้ามาแทนที่ จากนั้นก็นำมาคำนวณโดยวิธีเดียวกัน

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถคำนวณได้ใน 5 รูปแบบ คือ

1.SIMPLE MOVING AVERAGE
2.WEIGHTED MOVING AVERAGE
3.MODIFIED MOVING AVERAGE
4.EXPONENTIAL MOVING AVERAGE
5.HAMMING MOVING AVERAGE

การหาสัญญาณซื้อ-ขายโดยใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

จากการที่เส้นราคาหุ้นย่อมนำหน้าเส้นราคาเฉลี่ย ดังนั้นความสัมพันธ์ของเส้น 2 เส้น จึงมีความสำคัญในการบอกถึงการเปลี่ยนทิศทางของราคาหุ้น และจะนำมาช่วยในการบอกถึงสัญญาณซื้อและขายได้ โดยเส้นค่าเฉลี่ยฯ ทั้ง 5 แบบจะมีหลักในการหาสัญญาณซื้อหรือขายคล้าย ๆ กัน ซึ่งสามารถบอกความสัมพันธ์ได้ดังนี้
      1. เมื่อราคาเคลื่อนขึ้น และทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ยฯ ที่เคลื่อนขึ้นตาม จะถือเป็นสัญญาณซื้อ
      2. เมื่อเส้นราคาหุ้นทะลุขึ้น ผ่านเส้นค่าเฉลี่ยฯ ที่เปลี่ยนจากเคลื่อนที่ลงเป็นขึ้น และสามารถยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยฯ ได้นานพอสมควร ให้ถือเป็นสัญญาณซื้อ
      3. เมื่อราคาเคลื่อนลงและทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ยฯ ที่เคลื่อนลงตาม จะถือเป็นสัญญาณขาย
      4. เมื่อเส้นราคาหุ้นทะลุลง ผ่านเส้นค่าเฉลี่ยฯ ที่เปลี่ยนจากเคลื่อนที่ขึ้นเป็นลง และอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยฯ นานพอสมควร ให้ถือเป็นสัญญาณขาย

5. ในแนวโน้มขึ้น เมื่อราคาหุ้นขึ้นเร็ว และสูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ยฯ มาก อาจมีการปรับตัวลงในระยะสั้น จะถือเป็นสัญญาณขาย และหลังจากราคาได้ปรับตัวลงมาใกล้เส้นค่าเฉลี่ยฯ และเริ่มวกกลับขึ้นไป ให้ถือเป็นสัญญาณซื้อ

6. ในแนวโน้มลง เมื่อราคาหุ้นลงเร็ว และต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยฯ มากอาจมีการปรับตัวขึ้นในระยะสั้น จะถือเป็นสัญญาณซื้อและหลังจากราคาได้ปรับตัวขึ้นมาใกล้เส้นค่าเฉลี่ย ๆ และเริ่มวกกลับลงไปให้ถือเป็นสัญญาณขาย

ข้อจำกัดของ MOVING AVERAGES

เนื่องจากเส้นค่าเฉลี่ยฯ จะสะท้อนราคาหุ้นในอดีต การเคลื่อนไหวจึงเชื่องช้า (LAG) กว่าดัชนีราคา ซึ่งจะไม่สามารถบอกจุดสูงสุดต่ำสุดของตลาดได้ กล่าวคือ

ประการแรก จุดตัดของเส้นค่าเฉลี่ยฯ 15 กับ 40 สัปดาห์ ที่ใช้ยืนยันถึงสภาพ BULL MARKET เป็นจุดตัดที่ราคาหุ้นได้เคลื่อนที่ขึ้นจากจุดต่ำสุดค่อนข้างสูงมากแล้ว โอกาสที่จะทำกำไรสูงสุดย่อมลดลง

ประการที่สอง ความเสี่ยงมีสูงโดยเฉพาะในกรณีที่ตลาดหุ้นถึงจุดจบ และราคาหุ้นตกอย่างรวดเร็ว ผู้ลงทุนย่อมเกิดความเสียหายไปมากแล้ว เมื่อเส้นค่าเฉลี่ยฯ เพิ่งจะยืนยันว่าตลาดถึงจุดจบ

สรุป Indicators

2011-08-25T23:21:00.000-07:00

Indicators บอกแนวโน้ม

1.Moving Average

2.MACD
3.Directional Movement Index

Indicators บอกความแข็งแกร่งของแนวโน้ม

1.Directional Movement Index

2.Bolinger Band

3.เครื่องมือบอกความแข็งแกร่งของตัวหุ้น

4.RSI

5.Directional Movement Index

Indicator ที่บอก Over Sold / Over Bought

1.Moving Average

2.MACD

3.RSI

Indicator ที่บอก Divergence

1.MACD

2.RSI

Indicator ที่บอกความเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม

1.RSI เมือ Divergence

2.MACD เมื่อ Divergence

อาจจะพอสรุปได้เท่านี้ สำหรับหน้าที่ของ Indicators marketiva แล้วจะทยอย เขียนหน้าที่ของแต่ละ Indicators อย่างละเอียดต่อไป วันนี้พอเท่านี้ก่อนครับ

Indicators ของ Marketiva

2011-08-25T22:37:00.000-07:00

Indicator คือ ตัวชี้วัดต่างๆไม่ว่าจะเป็น Over Sold, Over Bought, สัญญานการเข้าซื้อ, สัญญานการขาย ซึ่งแต่ละ Indicators ก็มีวิธีใช้ที่แตกต่างกันไปและมีเทคนิคการวิเคราะห์ที่แตกต่างกันไปตามหน้าที่ของมัน ก็แล้วแต่ใครจะนำไปใช้

มาดูกันว่าIndicators ที่ทาง Programs ให้มานั้นมีตัวไหนบ้าง และใช้ทำอะไร เริ่มกันเลย

•Trend Line : เอาไว้ดูเส้นแนวโน้ม

•Text Labal : เอาไว้เขียนข้อความบนกราฟได้

•Price Pointer : เอาไว้บอกราคาในกราฟ เพราะกราฟดูยากว่า ตรงเส้นไหน ราคาเท่าไหร่

•Symbol : เอาไว้ Mark ที่เราสนใจ

•Horizontal Line :คล้ายๆกับ Price Pointer แต่ใช้ง่ายกว่า

•Fibonacci Retracement : เป็นเครื่องมือดูเส้นแนวโน้ม

•Fibonacci Arc : เป็นเครื่องมือที่ดูว่า จะซื้อ - ขาย เมื่อไหร่ (เอาไว้ดู แนวโน้ม และ การซื้อ - ขาย)

•Fibonacci Fan : เป็นเครื่องมือที่ดูว่า จะซื้อ - ขาย เมื่อไหร่ (เอาไว้ดู แนวโน้ม และ การซื้อ - ขาย)

•Moving Average : เป็นเครื่องมือที่คำนวณหาค่าเฉลี่ยราคาหุ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง (เอาไว้ดู แนวโน้ม และ การซื้อ - ขาย)

•Bollinger Band : เป็นเครื่องมือหาค่าเฉลีี่่ยของราคาหุ้น (เอาไว้ดู แนวโน้ม และ การซื้อ - ขาย)

•Parabolic Sar : เป็นตัวบ่งชี้ว่า หุ้นกำลังขึ้นหรือลงและมีทิศทางอย่างไร (เอาไว้ดู แนวโน้ม และ การซื้อ - ขาย)

•AVG Directional Movment Index : เป็นตัวชี้วัดความแข็งแกร่งของราคาตลาดโดยรวม (เอาไว้ดู แนวโน้ม และ การซื้อ - ขาย)

•Commodity Channel Index (CCI) : ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ราคาของหุ้น (เอาไว้ดูเส้นแนวโน้ม)

•Average Ture Range : เป็นสูตรที่ดูว่ามีค่าแกว่งตัวมากน้อยเพียงใด (เอาไว้ดู แนวโน้ม และ การซื้อ - ขาย)

•Linear Regression : เป็นสูตรการนำตัวแปรเช่น ราคาเปิด ปิด สูงต่ำ มาคำนวณ (เอาไว้ดู แนวโน้ม และ การซื้อ - ขาย)

•Time Series Forecast : เป็นการคำนวณดูอนาคตของเส้นกราฟ (เอาไว้ดูเส้นการซื้อ - ขาย)

•Moving AVG Conv./Divergence (MACD) : เป็นการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของราคา (เอาไว้ดู แนวโน้ม และ การซื้อ - ขาย)

•Hilbert Transform Trend Line : เอาไว้ดูเส้นแนวโน้ม

•Hilbert Transform Dominant Cycle Period : เอาไว้ดูเส้นแนวโน้มและสัญญานการซื้อขาย

•Hilbert Transform Dominant Cycle Phase : เอาไว้ดูเส้นแนวโน้มและสัญญานการซื้อขาย

•Momentum : ดูเส้นแนวโน้ม

•Williams' %R : เป็นการดูเส้นแนวโน้มและ สัญญานการซื้อขาย

•Relative Strength Index (RSI) :บอกสัญญานการซื้อขาย

•Rate of Change (ROC) : บอกสัญญานการซื้อขาย

•Stochastic Slow : บอกเส้นแนวโน้มและสัญญานการซื้อขาย

•Stochastic Fast : บอกเส้นแนวโน้มและสัญญานการซื้อขาย

•Chaikin A/D Line (AD) : บอกสัญญานการซื้อ - ขาย

•Money Flow Index : บอกสัญญานการซื้อขาย

•Average Price : บอกเส้นแนวโน้มและ สัญญานการซื้อขาย

•Balance of Power : บอกเส้นแนวโน้ม

•Aroon Oscillator : บอกสัญญานการซื้อ-ขาย

•Absolute Price Oscillator (APO) : บอกเส้นแนวโน้ม และสัญญานการซื้อขาย

•Percentage Price Oscillator (PPO) : บอกเส้นแนวโน้ม และสัญญานการซื้อขาย

•Chaikin A/D Oscillator : บอกเส้นแนวโน้ม และสัญญานการซื้อขาย

คำแนะนำในการเล่นหุ้น

2011-08-25T21:15:00.000-07:00

ปัจจุบัน วิธีการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในหมู่นักวิเคราะห์ สามารถแบ่งออก

ได้เป็น 2 แนวทางหลัก ได้แก่

1. การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (FUNDAMENTAL ANALYSIS)

2. การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค (TECHNICAL ANALYSIS)

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานนั้น เป็นแนวทางที่อาศัยการวิเคราะห์เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ การเมืองทั้งในระดับระหว่างประเทศและภายในประเทศ รวมถึงการวิเคราะห์ภาวะของแต่ละอุตสาหกรรม และผลการดำเนินงานในแต่ละบริษัท เพื่อนำมาใช้ในการประเมินหาราคาของหลักทรัพย์ที่เหมาะสม สำหรับการลงทุน ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนในระยะกลางและระยะยาว

สำหรับการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคนั้น เป็นแนวทางที่อาศัยการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคา และปริมาณการซื้อขายของหลักทรัพย์ในอดีตที่ผ่านมา เพื่อคาดการณ์ถึงแนวโน้มของราคา รวมถึงระดับราคาที่ควรจะซื้อหรือขาย ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

ข้อดีของการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค คือการที่นักลงทุนอาศัยหลักสถิติมาใช้ในการพยากรณ์ โดยใช้เพียงในเรื่องของราคา และปริมาณการซื้อขายของหลักทรัพย์ในอดีตเท่านั้น สำหรับนำมาใช้ในการวิเคราะห์ ซึ่งต่างจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ที่ต้องอาศัยข้อในด้านต่าง ๆ มากมาย ดังนั้นจึงทำให้นักลงทุนที่ใช้วิธีการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค เสียเวลาในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลน้อยกว่าการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

โดยเหตุผลเบื้องต้นที่จะทำให้การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคมีความน่าเชื่อถือนั้น ประกอบไปด้วยสมมุติฐาน 3 ประการ ดังนี้

1. ราคาเป็นผลรวมที่สะท้อนให้ทราบถึงข่าวสารในด้านต่าง ๆ ทั้งหมดแล้ว

2. ราคาจะเคลื่อนไหวอย่างมีแนวโน้ม และจะคงอยู่ในแนวโน้มนั้น ๆ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม

3. พฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุน จะยังคงมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับพฤติกรรมการลงทุนในอดีต

โปรแกรม MT4

2011-08-24T21:36:00.000-07:00

สุดยอดโปรแกรมวิเคราะห์หุ้น ดาวน์โหลด ฟรี ! ใว้ดูสัญญาณแนวโน้มราคา ว่าจะซื้อ หรือ จะขาย มาทำความเข้าใจอย่างละเอียดกับ โปรแกรม MT4 กันเลย ก่อนอื่น ดาวน์โหลด MT4 และฝึกหัดใช้เทคนิคพิเศษ ต่าง ๆ ใน MT4 นั่นก็คือเทคนิคในการเข้าใจธรรมชาติของกราฟนั่นเองครับ

MetaTrader4 โปรแกรมเก่าแก่มาก ที่มีการพัฒนาด้านเทคนิคต่เนื่อง กันมายาวนานมีการพัฒนา Indicator ไหม่ ๆ มามากมาย เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ทางเทคนิคเราสามารถ ใช้โปรแกรมนี้ เพื่อเป็น Signal หรือ ตัววิเคราะห์การซื้อขายได้ MT4 สามารถใช้คู่กับ Marketiva ได้ โดยใช้ Marketiva เป็นตัว Trade ใช้ตัว MT4 เป็นตัววิเคราะห์นั้นเอง

หลังจาก download โปรแกรมมาแล้ว set up ลงเครื่องได้เลยโดยขั้นตอนจะมีดังนี้ขั้นแรก จะให้เลือก
ภาษา อยู่ที่ภาษาอังกฤษ ก็ กด next ต่อไปเลยต่อมา ให้เลือก ไดร์ที่จะลงโปรแกรม ปกติก็เป็น c:\Program Files\MetaTrader4 แล้วก็ next ต่อได้เลย ระบบก็จะลงโปรแกรม เป็นอันเสร็จ กด Finish โปรแกรมก็จะเปิดขึ้นมา ก็ให้กด Next เพื่อโปรแกรม จะเรียกไปที่ server สังเกตจะเขียนว่า ODL-MT4Demo ซึ่งแปลว่า Demo ลงโปรแกรม เอาไว้ใช้วิเคราะห์เฉยๆ ครับ ต่อมาก็จะให้กรอก Open an Account มี Personal details ให้กรอก กรอกอะไรก็ได้ครับ มั่วๆได้เลย ระบบไม่ว่าไรครับ เพราะเป็น Demo ใช้โปรแกรม ในช่องที่ต้องกรอก จะมีสีแดงๆ บอกว่า กรอกอย่างต่ำกี่ตัวอักษร แล้วก็ทำเครื่องหมายที่ I agree แล้วก็ กด Next เป็นอันเสร็จครับ ระบบก็จะขึ้น Username และ Pass มาให้ แล้วเมื่อกด Finish โปรแกรมก็จะเปิดขึ้นมา และเริ่มใช้ได้เลย

เมนูการใช้โปรแกรม

ลงครั้งแรก จะเป็นกราฟ 4 จอ ปิดออกให้หมดเลย แล้วมาเปิดใหม่ที่ มุมบนซ้าย ที่เป็นเครื่องหมาย บวกสีเขียว (ถ้า G/J จะอยู่ใน Group7) จะปรากฎกราฟขึ้นมาจอใหญ่จอเดียว( ซึ่งถ้าเราจะเปิดกราฟเพิ่ม ก็ทำเหมือนเดิม กราฟก็จะมาซ้อนๆกัน เป็นบาร์ให้เลือก ว่าจะดูกราฟไหน) ..มาดูที่เมนู ด้านบน ที่เป็นแท่งสีเขียว ..เป็นการ set กราฟ ให้เป็น แท่งเทียน ซึ่งเป็นระบบที่นิยมใช้มากที่สุด แล้วก็จะมี M1 M5 M15 M30 H1 H4 D1 W1 MN เป็นการ set กราฟตามเวลาต่างๆ M30 ก็กราฟ 30 นาที H1 ก็กราฟ 1 ชม. เครื่องหมาย ซูม บวก + ลบ - ก็เป็นการซูมเข้าออก ดูกราฟ มาถึงจุดสำคัญ มาที่เมนู Navigator ที่อยู่ทางซ้ายมือค่อนมาทางล่าง เป็นเมนูของ Indicator ต่างๆ ซึ่ง Indicator ที่เราจะเสริมเข้ามาในโปรแกรม เมื่อเข้ามาแล้ว จะอยู่ในหัวข้อ Custom Indicators การนำ Indicator ต่างๆมาใช้ เมื่อเข้า เมนูแล้ว จะมีชื่อ Indicators ต่างๆ ให้เลือกมากมาย ถ้าต้องการตัวไหน ก็คลิกขวาที่ตัวนั้น และเลือกคำสั่ง Attach to a chart

ถ้า add มากราฟ แล้วต้องการดูรายการว่ามีอะไรบ้าง ให้ไปที่ เมนูบนสุด Charts เลือก Inticators List ก็จะปรากฎว่าเราใส่อะไรลงไปในกราฟนั้นๆบ้าง ถ้าจะเอาตัวไหนออกก็สามารถ เอาออกได้

ตัวอย่างการลง Indicator เสริมต่างๆ เพิ่มช่วยในการวิเคราะห์

การลง Indicator เสริม

ดาวน์โหลดไฟล์ เมื่อเข้าแล้วกด Free จากนั้นจะมีตัวอักษรสุ่มให้กรอก แล้ว โหลดได้เลย เป็นไฟล์ rar ได้แล้วแตกไฟล์ออกมา

ได้ไฟล์แล้ว นำไฟล์มาใส่ไว้ในห้องที่ c:\Program Files\MetaTrader4 \experts\indicators แล้วปิดโปรแกรม แล้วเปิดขึ้นมาใหม่ Indicator เสริมต่างๆ ก็จะเข้ามาอยู่ใน เมนู Custom Indicators ให้เลือกใช้ได้ตามต้องการ ชื่อว่าไรบ้าง ก็ดูตามชื่อไฟล์ที่โหลดไปนะครับ เครดิต makmony-school.com